home Finance books Financial management bank - Primostka LO

Financial management bank - Primostka LO

1.5. PROCESS UPRAVLІNNYA BANKІVSKIMI RIZIKAMI

Uspіshna dіyalnіst bank in tsіlomu digit mіroyu deposits od obranoї kontseptsії upravlіnnya rizikami. Meta Process upravlіnnya bankіvskimi rizikami polyagaє in їh obmezhennі abo mіnіmіzatsії, oskіlki povnіstyu uniknuti rizikіv nemozhlivo. Rizikami mozhna i potrіbno svіdomo upravlyati, keruyuchis such rules:

• usі Vidi rizikіv vzaєmopov'yazanі;
• rіven riziku postіyno zmіnyuєtsya pid vplivom dinamіchnogo otochennye;
• riziki on SSMSC narazhayutsya banks bezposeredno pov'yazanі s rizikami їh klієntіv;
• bankіri povinnі namagatisya uniknuti rizikіv navіt bіlshe, nіzh INSHI pіdpriєmtsі, oskіlki stink pratsyuyut not Vlasnyi s and s groshima strangers.

Process upravlіnnya rizikami skladaєtsya s chotiroh etapіv:

1) usvіdomlennya riziku, viznachennya reasons yogo viniknennya that rizikovih areas;

2) otsіnyuvannya riziku quantities;

3) mіnіmіzatsіya abo obmezhennya rizikіv Shlyakhov zastosuvannya vіdpovіdnih metodіv upravlіnnya;

4) Control of zdіysnennya postіynogo rіvnem rizikіv s vikoristannyam mehanіzmu zvorotnogo zv'yazku.

Dosyagti uspіhіv dwellers have tіy sferі dіyalnostі, yak harakterizuєtsya pіdvischenoyu rizikovіstyu, banks neobhіdno stvoryuvati that rozvivati ​​Sistemi upravlіnnya rizikami. W їh Relief kerіvnitstvo bank zmozhe viyaviti, otsіniti, lokalіzuvati that prokontrolyuvati that chi Inshyj rizik.

System upravlіnnya rizikami skladaєtsya s rozglyanutih Dali elementіv i pіdsistem:

• upravlіnnya asset i pasiv;
• realіzatsіya kreditnoї polіtiki;
• Installed normativіv i lіmіtіv;
• tsіnoutvorennya produktіv i poslug;
• upravlіnsky Obl_k that fіnansovy analіz;
• vimogi to zvіtnostі that dokumentoobіgu;
• іnformatsіyno-analіtichna service;
• rozpodіl povnovazhen in protsesі rіshen of acceptance;
• monіtoring;
• audit;
• BEZPEKA service.

Mehanіzm of acceptance rіshen not Got deprivation іdentifіkuvati rizik and second dozvolyati otsіniti, SSMSC riziki i yakoyu mіroyu Mauger priynyati on himself Bank and takozh viznachati, chi vipravdaє ochіkuvana dohіdnіst vіdpovіdny rizik. Vipravdany abo admissibility rizik - neobhіdna warehouses strategії i efektivnosti management tactics.

Z'yasuvati іsnuvannya riziku, proanalіzuvati yogo on yakіsnomu rіvnі - tse neobhіdnі, ale not dostatnі sketch. Vazhlivo viyaviti value of chi іnshogo riziku, tobto kіlkіsno yogo otsіniti. Stupіn riziku Pevnyi ekonomіchnogo rіshennya otsіnyuєtsya vtratami (zbitkami) yakih mozhna ochіkuvati in razі yogo realіzatsії and takozh ymovіrnіstyu, s yakoyu tsі vtrati mozhut article. Koli ymovіrnіst vtrat temple, and rozmіr їh malies abo navpaki - zbitki maloymovіrnі, yak Hoca th otsіnyuyutsya znachnі then rizik vvazhaєtsya nevisokim (Malim).

Ymovіrnіst nastannya pevnoї podії viznachaєtsya for Relief ob'єktivnih that sub'єktivnih metodіv. Ob'єktivnі methodological viznachennya ymovіrnostі ґruntuyutsya obchislennі at frequencies in z yakoyu passed vіdbuvalasya rozglyaduvana Podiya. Tse methodological teorії ymovіrnostey, ekonomіchnoї statistics Igor teorії that INSHI matematichnі methods. Sub'єktivnі methodological spirayutsya on vikoristannya otsіnok i kriterіїv, preformed on pіdstavі poached, Vlasnyi mіrkuvan i dosvіdu manager otsіnok ekspertіv, sudzhen konsultantіv, Rejoice konsaltingovoї fіrmi toscho. Sub'єktivnі zastosovuyutsya todі methodical, if not riziki pіddayutsya kіlkіsnomu vimіryuvannyu - kvantifіkatsії.

In protsesі upravlіnnya bankіvskimi rizikami vinikayut bagatofaktornі zalezhnostі s numerical zvorotnimi zv'yazkami, SSMSC not pіddayutsya formalіzatsії. Koli CIM znehtuvati then sutnіst processes nastіlki spotvoritisya Mauger, scho bude diskreditovano itself іdeyu zastosuvannya formalіzovanogo pіdhodu. Kіlkіsnі method yak pokazuє practice, give zmogu pіdvischuvati efektivnіst upravlіnnya rizikami in bankіvskіy spravі deprivation to pevnoї mezhі and Dali vinikayut nevipravdanі іlyuzії i rizik zrostaє.

One іz vazhlivih іnstrumentіv in protsesі otsіnyuvannya that upravlіnnya rizikami Je analіz stsenarіїv - Alternative varіantіv for yakimi mozhut rozvivatisya podії in maybutnomu. Taqiy analіz bazuєtsya on otsіntsі perіodu hour, protyagom yakogo Bank narazhaєtsya riziku a particular type and stage takozh vplivu riziku that ymovіrnostі yogo realіzatsії. Nayavnіst riziku oznachaє іsnuvannya kіlkoh stsenarіїv, SSMSC vіdrіznyayutsya yak for ymovіrnіstyu nastannya podії because of mozhlivimi naslіdkami. Samі stsenarії toil Buti opisanі that sformulovanі on osnovі ekspertnih otsіnok, tobto sub'єktivnimi methods. Kіlkіsnі s skin characteristics obranih stsenarіїv viznachayutsya іz zastosuvannyam ob'єktivnih metodіv (ically mathematical, statistical nature).

Kіlkіsne viznachennya rіvnya riziku - vazhlivy Etap processes upravlіnnya, yaky Got otsіnyuvannya include real (factual) riziku and takozh Installed between permissible riziku for okremih bankіvskih operatsіy, organіzatsіynih pіdrozdіlіv that fіnansovoї in place the tsіlomu. Vazhlivo at tsomu th otsіniti riziki osvoєnnya novih rinkіv, bankіvskih produktіv that napryamkіv dіyalnostі.

Pid admissibility rozumіyut Taqiy rizik, realіzatsіya yakogo not zagrozhuє zhittєdіyalnostі bank and vipadkovі zbitki menshі for ochіkuvany Prybutok that rozmіr spetsіalnih rezervіv, priznachenih for vіdshkoduvannya mozhlivih vtrat. In this razі rizik otsіnyuyut, vihodyachi s rozmіru nedooderzhanogo pributku. The upper boundary for permissible riziku bank obchislyuєtsya yak scrip preformed rezervіv that rozrahunkovogo pributku values. Zauvazhimo scho mezhі permissible riziku cutaneous Bank ustanovlyuє samostіyno, keruyuchis Vlasnyi mіrkuvannyami that obranoyu strategієyu upravlіnnya.

Rizik scho Yea zagrozlivіshim for bank porіvnyano s admissibility, nazivayut critical. Criticality rizik harakterizuєtsya such vtratami, rozmіri yakih perevischuyut reserves that ochіkuvany Prybutok. The upper boundary of critical riziku viznachaєtsya rozmіrami kapіtalu bank. In razі realіzatsії critical riziku bank is not deprivation not otrimaє pributku and th Mauger vtratiti vlasnі Costa, for rakhunok yakih kompensuyutsya fіnansovі vtrati.

Yakscho mozhlivі naslіdki realіzatsії riziku syagayut rіvnya, vischogo criticality Mezhuyev, then just past about katastrofіchny rizik. Tsey rizik generally produces up bankrutstva bank yogo zakrittya that rozprodazhu aktivіv. In the category of up to a wide rozumіnnі katastrofіchnih vіdnosyat rizik, scho pov'yazany s direct zagrozoyu for Zhittya people ekologіchnimi toscho disasters.

System is the method of UPRAVLІNNYA RIZIKAMI

For viznachennya acceptable that real rizikіv banks toil stvoryuvati vіdpovіdnі Sistemi otsіnyuvannya riziku, SSMSC b formalіzuvali processes vimіryuvannya that rozrahunkіv. Takі Sistemi povinnі viznachati riziku three components:

• rozmіr (value) - obsyag mozhlivih vtrat;
• ymovіrnіst nastannya negativnoї podії;
• trivalіst perіodu vplivu riziku.

Stupіn skladnostі Sistemi otsіnyuvannya riziku Got vіdpovіdati stage rizikovostі seredovischa Where Money Does pratsyuє Bank. Sistemi slіd stvoryuvati zazdalegіd, oskіlki vtrati through їh vіdsutnіst mozhut uniquely perevischiti vitrati on їh stvorennya that vprovadzhennya. Types of butt takoї Sistemi Je reytingіv Credit System for Relief yakoї otsіnyuyut Credit rizik pozichalnikіv for rіznimi Galuzo, views nadanih pozik, napryamkami kredituvannya, pozichalnikіv types (abo Yurydychna fіzichna person) toscho. The system of credit reytingіv dopomagaє kerіvnitstvu bank vstanoviti obґruntovanu vіdsotkovu rate for yak vklyuchaє kompensatsіyu priynyaty Bank rizik.

The following processes Etap upravlіnnya rizikami Je porіvnyannya real is the allowable rіvnіv rizikіv. Yakscho factuality rizik not perevischuє between permissible, kerіvnitstvo bank Mauger obmezhitisya kontrolyuyuchoyu funktsієyu, Abi not dopustiti zrostannya rіvnya rizikovostі.

In razі, if rіven real riziku perevischuє dopustimі mezhі, neobhіdno yogo zniziti, zastosuvavshi vіdpovіdnі methodological upravlіnnya. Vibіr method viznachaєtsya nasampered view riziku and takozh Especially th mozhlivostyami particular bank zagalnim pitched Economy, steps rozvitku іnfrastrukturnih elementіv bankіvskoї system zakonodavchim that normative seredovischem toscho.

So, tsіnovі riziki mіnіmіzuyutsya for Relief metodіv hedzhuvannya scho bazuyutsya on provedennі operatsіy s pohіdnimi fіnansovimi іnstrumentami (derivatives) on a string fіnansovih Rink. Neobhіdnoyu minds zdіysnennya operatsіy hedzhuvannya Je actively dіyuchy string rinok, yaky stvoryuє mozhlivostі to conduct fіnansovih operatsіy at whether yaky hour in i whether yakih obsyagah. In Ukraїnі, napriklad, string rinok is staying at stadії formation, to zastosuvannya metodіv hedzhuvannya vіtchiznyanimi banks uniquely obmezhene.

In protsesі mіnіmіzatsії credit riziku bank Mauger vdatisya to such metodіv: analіz kreditospromozhnostі pozichalnika abo emіtenta tsіnnih paperіv; diversifіkatsіya; Installed lіmіtіv; vimogi zabezpechennya loan i t. іn. Vibіr method abo groupies metodіv upravlіnnya Credit rizikom deposits od strategії particular bank representations kerіvnitstva to problem riziku, rіvnya pіdgotovki spіvrobіtnikіv, cola klієntіv Especially the one segment of the market analysis, yaky obslugovuє Bank. So, for spetsіalіzovanih bankіv mozhlivostі zastosuvannya method diversifіkatsії obmezhenі. The bank, yaky pratsyuє s slim klієntami, Mauger not praktikuvati vstanovlennya lіmіtіv.

Funktsіonalnі riziki bank shaping can Buti mіnіmіzovanі zavdyaki posilennyu control systems that vnutrіshnogo audit; zastosuvannyu spetsіalnogo software zabezpechennya scho viyavlyaє pomilki that lokalіzuє zboї in Komp'yuterniy trammel; vіdpratsyuvannyu systems povnovazhen i Posadov іnstruktsіy; udoskonalennyu tehnіchnih zasobіv zv'yazku that committing Informácie toscho.

Yakscho rіven riziku s yakoїs reasons not to vdaєtsya mіnіmіzuvati, kerіvnitstvo bank Mauger priynyati rіshennya about Yogo obmezhennya. Obmezhennya riziku abo yogo znizhennya to acceptable rіvnya dosyagaєtsya obmezhennyam obsyagіv operatsіy have zv'yazku s yakimi vinikaє rizik, i (ABO) skorochennyam perіodu hour, protyagom yakogo Bank narazhaєtsya on vіdpovіdny rizik. Obmezhennya obsyagіv operatsіy zabezpechuє zmenshennya rozmіrіv mozhlivih vtrat and skorochennya rizikovogo perіodu daє zmogu zniziti ymovіrnіst nastannya negativnoї podії.

In svoїy dіyalnostі banks mozhut vikoristovuvati tactics uniknennya riziku, vіdmovlyayuchis od Venue of Pevnyi fіnansovih operatsіy, osvoєnnya novih rinkіv, vprovadzhennya poslug novih i produktіv that іnshih Act reasonably, SSMSC suprovodzhuyutsya pіdvischenim rizikom. Ale in bankіvskіy praktitsі on vіdmіnu od іnshih vidіv bіznesu, Taqiy pіdhіd not zavzhdi priynyatny. Yakscho kompaniia Mauger pratsyuvati without zaluchennya Credit resursіv, rozmіschennya koshtіv deposits, kupіvlі tsіnnih paperіv, holding eksportno-іmportnih operatsіy i zavdyaki tsomu uniknuti bagatoh vidіv rizikіv, then bank Way Taqiy nepriynyatny. Aje perevazhna bіlshіst bankіvskih operatsіy viznachaєtsya, nasampered need klієntіv without yakih Bank іsnuvati not zmozhe. Tom at protsesі upravlіnnya rizikami Bank Got yaknayshirshe zastosovuvati methodological їh mіnіmіzatsії, udoskonalyuvati vіdomі that shukati novі pіdhodi to virіshennya problems rizikovostі dіyalnostі. Vodnochase banks narazhayutsya minutes on takі riziki, vplinuti to SSMSC stink not zmozі. In this razі riziki otsіnyuyutsya minutes take up to uwagi at rozrahunkah zagalnogo rіvnya rizikovostі. Mauger article so scho bring zniziti INSHI riziki such rank, dwellers zagalny rizik not permissible perevischuvav rіvnya.

Rіven bankіvskih rizikіv kontrolyuyut for Relief upravlіnnya systems spirayuchis on rіznі techniques that schodennu dіyalnіst specific pіdrozdіlіv bank. Operational control of the rіvnem riziku nalezhit to obov'yazkіv menedzherіv, todі yak strategіchny control dіyalnіstyu bank is the most operational kerіvnitstva Mauger Buti deprivation realіzovany vlasnikami - aktsіonerami bank. Yakscho bank zasnovniki not stvoryuyut dієvih mehanіzmіv control on rіvnі for direktorіv, the chances of їhnі dosyagnennya ochіkuvanih rezultatіv іstotno znizhuyutsya.

In protsesі zdіysnennya operational control bankіvske kerіvnitstvo Got nasampered correctly rozstaviti frame on mіstsyah that organіzuvati resource zabezpechennya dіyalnostі install. Nedostatnє recruitment, materіalno-tehnіchne that fіnansove zabezpechennya specific operatsіy porodzhuє nevipravdany rizik. Napriklad bank Got rozvinenu Komp'yuterniy trammel, yak daє zmogu zdіysnyuvati operatsії s derivatives on mіzhnarodnih fіnansovih Rink. Prote for vіdsutnostі visokoprofesіynih analіtikіv that vіdpovіdnogo rіvnya organіzatsії robots treasury bank, conducting such operatsіy sprichinitsya to pіdvischennya digit zagalnogo riziku bankіvskoї install.

Odnієyu s vazhlivih warehouses control system for bankіvskimi rizikami Je vnutrіshnіy upravlіnsky control. Zavdannya yogo zvodyatsya to chіtkogo viznachennya that rozmezhuvannya Posadov povnovazhen, zabezpechennya podvіynogo control rotatsії kadrіv, organіzatsії control over okremimi operatsіyami bezposeredno on robochem mіstsyah, stvorennya doskonalih conveyance systems that zberіgannya Informácie. The I Hoca not іsnuє takoї Sistemi vnutrіshnogo control, yak b zmogla zapobіgti sluzhbovim zlovzhivannyam against right organіzovany mehanіzm control іstotno znizhuє rіven funktsіonalnih rizikіv.

MONІTORING RIZIKU

Cutaneous structural pіdrozdіl Bank and takozh zdatnі otsіniti rizik fahіvtsі volodіyut Pevnyi Chastain Informácie, neobhіdnoї for vsebіchnogo analіzu riziku. Stvorennya vіdpovіdnoї Sistemi vzaєmodії zaznachenih vlasnikіv Informácie rozglyadaєtsya yak obov'yazkovy yelement upravlіnskogo processes. Odnієyu s forms realіzatsії tsogo provisions of Je monіtoringu riziku system.

Monіtoring riziku oznachaє processes funktsіonuvannya regulyarnoї nezalezhnoї Sistemi otsіnyuvannya that control over rizikom s mehanіzmom zvorotnogo zv'yazku. Monіtoring zdіysnyuєtsya zavdyaki іnformatsіynim zvіtam structural pіdrozdіlіv that okremih Posadov osіb, vnutrіshnomu i zovnіshnomu audit that analіtichnіy dіyalnostі spetsіalіzovanih bank services. Zvіtnіst, zastosovuvana within monіtoringu, zabezpechuє managers zvorotny phone reception, and takozh nadaє memo Institution іnformatsіyu. Such іnformatsіya dopomagaє analіzuvati precisely dіyalnіst yak s Look rizikovostі so i schodo of acceptance zagalnih upravlіnskih rіshen.

For efektivnosti vikoristannya resursіv bank SSMSC spryamovuyutsya on zdіysnennya monіtoringu, riziki potrіbno klasifіkuvati by step їh znachuschostі for a particular bank i make until the system stezhennya deprivation klyuchovі Vidi rizikіv. Usі Ti riziki, SSMSC perebuvayut for mezhami vstanovlenih vartіsnih lіmіtіv, vivodyatsya beyond skladannya detalіzovanoї zvіtnostі in sistemі monіtoringu. Funktsіya control zdіysnyuєtsya vibіrkovo and memo analіz - deprivation in razі nadhodzhennya signalіv nebezpeki such yak strokіv torn down payment, torn down normativіv, lіmіtіv toscho. For this pіdhodu garantovano, scho Costa will spryamovanі sama on viyavlennya that retelne stezhennya for іstotnimi for bank rizikami.

System monіtoringu rizikіv dopomagaє koriguvati precisely dіyalnіst zgіdno іz signals Poperedjennia, scho Won їh generuє s vikoristannyam mehanіzmu zvorotnogo zv'yazku. Rezultativnіst Sistemi upravlіnnya rizikami in tsіlomu іstotno deposits od efektivnostі Sistemi monіtoringu. For this pіdhodu to organіzatsії processes upravlіnnya manager serednoї Lanka vіdpovіdayut yak for nadіynіst lokalnoї system so i for vtіlennya in Zhittya strategіchnih tsіley, sformulovanih on rіvnі vischogo kerіvnitstva bank.
In the great bank s metoyu posilennya control over bankіvskimi rizikami stvoryuyutsya Support Committees upravlіnnya rizikami abo spetsіalіzovanі vіddіli, SSMSC dіyut pid egіdoyu for direktorіv. Їh zavdannyam Yea, zokrema, zbіr, obrobka that analіz Informácie, yak nadhodit Zi structural pіdrozdіlіv, її uzagalnennya that prognozuvannya mozhlivih stsenarіїv for vrahuvannya rizikіv on rіvnі bank in tsіlomu.

Vіtchiznyanі banks issue stvorennya efektivnosti systems upravlіnnya rizikami slit virіshiti toil. When tsomu vazhlivo vikoristati mіzhnarodny dosvіd that pam'yatati scho Formation practice upravlіnnya rizikami slit is not complete. Stvoriti unіversalnu technique pobudovi zaznachenih engines can be printsipі, oskіlki cutaneous Bank in svoєmu unіkalny, orієntovany on Vlasnyi rinkovu nіshu, mozhlivostі svoїh spіvrobіtnikіv, ustalenі zv'yazki. Mehanіchne kopіyuvannya vdaloї modelі upravlіnnya rizikom, stvorenoї particular bank, prizvede shvidshe to negative naslіdkіv in іnshomu bank.

On pochatkovіy stadії perehіdnoї banks Economy stikayutsya, zdebіlshogo, s vazhko kontrolovanimi zovnіshnіmi rizikami such yak rizik zmіni minds sovereign regulyuvannya, rizik zdіysnennya krimіnalnih aktsіy toscho. Takі riziki potrebuyut stvorennya Especially systems Bezpeka, vartіst yakih dosit temple. When zіstavlennі mozhlivih rezultatіv that vitrat viyavlyaєtsya scho control tsієyu GROUP rizikіv not vipravdany s ekonomіchnoї point Zora. On tlі їh viznachalnogo vplivu upravlіnnya bіlshіstyu fіnansovih that funktsіonalnih rizikіv vtrachaє his aktualnіst. On tsomu etapі vtrati od realіzatsії rizikіv kompensuyutsya for rakhunok visokoї dohіdnostі bankіvskoї dіyalnostі, yak odnієї s nayrizikovіshih spheres Economy.

W rozvitkom rinkovih vіdnosin that uskladnennyam bankіvskih operatsіy spіvvіdnoshennya mіzh zaznachenimi GROUP rizikіv zmіnyuєtsya. Настає момент, коли створювати системи управління основними фінансовими та функціональними ризиками виправдано й доцільно, а згодом ці дії перетворюються на необхідні. Для вітчизняної банківської системи такий момент уже настав. Принагідно зауважимо, що функціонування загальнодержавної системи банківського нагляду та контролю за ризиками не може бути альтернативою створенню власних внутрішньобанківських методик аналізу та систем управління ризиками. Центральні банки підходять до оцінювання ризиків з позицій нагляду за діяльністю банківської системи в цілому, а найпоширенішим підходом до реалізації даної функції є встановлення нормативів і лімітів, проведення перевірок на місцях. Крім того, центральні банки контролюють певну групу ризиків, таких як ризик ліквідності, платоспроможності, кредитний і валютний, водночас оцінка деяких важливих видів ризиків, наприклад, ризику зміни відсоткових ставок, ринкового ризику, не проводиться. Отже, лише деякі положення й елементи методики аналізу та оцінювання ризиків центральних банків можуть бути включені до складу власної системи управління ризиками кожного банку.

У розвинених країнах центральні банки здійснюють контроль за дедалі меншою кількістю банківських ризиків, перекладаючи ці функції власне на банки. Адже життєдіяльність кожного банку істотно визначається досконалістю систем управління ризиками.

Zapitannya for self-control

• Основна мета та завдання менеджменту банківської діяльності.
• Необхідні та достатні ознаки добре керованого банку.
• Які сфери діяльності банку охоплюють фінансовий та організаційний менеджмент?
• Які аспекти діяльності банку характеризують показники прибутковості активів ROA та прибутковості капіталу ROE?
• Від яких показників залежить рівень прибутковості капіталу ROE?
• Які основні види ризиків характерні для сучасної банківської справи?
• Основні правила та етапи процесу управління ризиками.
• Особливості системи моніторингу банківських ризиків.
• Значення стратегічного планування в діяльності банків.
• Чому банки змушені були вдатися до планування?