home Finance Analіz bankіvskoї dіyalnostі - Gerasimov AM

Analіz bankіvskoї dіyalnostі - Gerasimov AM

3.7. Analіz vikoristannya mіzhbankіvskogo loan from the bank formuvannі resursіv

In Suchasnyj minds ekonomіchnogo rozvitku Kraina, if zaluchennya string depozitіv uskladnyuєtsya vnaslіdok defіtsitu Vlasnyi werewolf koshtіv of companies that temple tempіv іnflyatsії, zrostaє values ​​mіzhbankіvskih kreditіv pid hour formuvannya resursnoї bazi bankіv. Main perevagoyu tsogo mind resursіv Je Visoka mobіlnіst Tsikh koshtіv, head nedolіkom - їh vіdnosno Visoka vartіst. Usa Tse obumovlyuє neobhіdnіst rozroblennya techniques analіzu Tsikh operatsіy, yak gave b zmogu efektivnіshe upravlyati Passive she actively operatsіyami s mіzhbankіvskogo kredituvannya.

Mіzhbankіvsky rinok - market analysis Chastina pozikovih kapіtalіv de timchasovo vіlnі groshovі resources CREDIT SET zaluchayutsya that rozmіschuyutsya mіzh banks themselves.

Participants mіzhbankіvskogo market analysis Credit resursіv Je Natsіonalny Bank of Ukraine, yogo regіonalne upravlіnnya, komertsіynі banks їh fіlії that vіddіlennya. Rozmіschuvati th kupuvati kreditnі resources on market analysis mіzhbankіvskomu Credit resursіv bankovі vigіdno peredusіm s dvoh reasons:

• komertsіynі banks on vіdmіnu od sub'єktіv gospodarskoї dіyalnostі, virіznyayutsya vischoyu nadіynіstyu;
• The interest rate for loans mіzhbankіvskimi, yak usually nizhcha od rates for loans sub'єktam Economy.

Mіzhbankіvskі Loans Warehouse podіlyayutsya on vzaєmnі loans mіzh komertsіynimi banks that NBU kredituvannya komertsіynih bankіv. In zagalnіy strukturі mіzhbankіvskih kreditіv perevazhayut vzaєmnі komertsіynih bankіv loans (80-85%) against s rozvitkom bankіvskoї Sistemi chastka kreditіv NBU zrostatime.

Rozrіznyayut mіzhbankіvskі aktivnі that pasivnі kreditnі operatsії: rinok mіzhbankіvskih depozitіv that rinok mіzhbankіvskih kreditіv. Mіzhbankіvsky deposit - tse deposit in one bank іnshomu. Mіzhbankіvsky credit Je Main Jerel zapozichenih koshtіv komertsіynogo bank i sluguє for pіdtrimki credit potentsіalu, potochnoї lіkvіdnostі bank abo zabezpechennya profitable vkladennya koshtіv. Mіzhbankіvsky credit Got korotkostrokovy character virіznyaєtsya operativnіstyu nadannya Komm IB that vischimi porіvnyano s deposits interest rates. Vіn zdіysnyuєtsya within korespondentskih vіdnosin bankіv Yea i dorozhchim porіvnyano s іnshimi Jerel kredituvannya resource (potentsіalom) bank.

Sub'єktami mіzhbankіvskogo loan Je mіzhbankіvskі ob'єdnannya, komertsіynі banks abo INSHI kreditnі іnstituti, fіnansovі kompanії that Natsіonalny Bank of Ukraine. Tsі sub'єkti shaping can Buti i odnochasno in rolі lender, i in rolі pozichalnika. Spetsifіka mіzhbankіvskogo loan viznachaєtsya tim, scho Costa vikoristovuyutsya not Vlasnyi gospodarskih required by the Bank, and for the loan nadannya klієntam. Tom MBC Je Form kupіvlі-sale Credit resursіv.

For operational zaluchennya neobhіdnih dodatkovih koshtіv komertsіynі banks vikoristovuyut mozhlivostі mіzhbankіvskogo Rinku resursіv on Money Does zdіysnyuєtsya penny sales koshtіv, mobіlіzovanih іnshimi Credit install.

Mіzhbankіvsky credit - tse agility way zaluchennya koshtіv, ale road dzherelo resursіv bank. The reason for selling one komertsіynim Bank іnshomu bankіvskih resursіv rіznomanіtnі: vіdsutnіst nalezhnogo popitu i vigіdnogo rozmіschennya resursіv Sered svoїh klієntіv; neobhіdnіst establishing tіsnіshih vzaєmovіdnosin mіzh banks; pributkovіst tsієї operatsії.

Mіzhbankіvskі loans vikoristovuyutsya: for operational regulyuvannya lіkvіdnostі banks' balance sheets; for nadannya kreditіv vigіdnim pozichalnikam.

Metoyu analіzu mіzhbankіvskih kreditіv Je viznachennya:

• zalezhnostі dіyalnostі komertsіynogo bank od mіzhbankіvskih kreditіv;
• dotsіlnostі zaluchennya mіzhbankіvskih kreditіv;
• efektivnostі vikoristannya mіzhbankіvskih kreditіv.

Mіzhbankіvsky credit Got takі form:

• mіzhbankіvskі poziki on osnovі loan contract i on osnovі generalnoї lands that spіvrobіtnitstva on market analysis mіzhbankіvskogo loan;
• zalishki koshtіv on korespondentskih rahunkah, zabronovanі on termіn pid uzgodzheny bankіvsky percentage (oformlyaєtsya Credit land);
• platіzhny loan from formі overdraft for korespondentskim rahunkom (oformlyaєtsya agreement about vstanovlennya korespondentskih vіdnosin, abo spetsіalnim agreement about overdraft);
• tsentralіzovanі credit, scho nadayutsya for pіdtrimki Pevnyi Galuzo national Gospodarstwa komertsіynі through banks. Pong naymensh vigіdnі for komertsіynogo bank, to scho margin on them regulyuєtsya NBU;
• pereoblіk that perezastava tsіnnih paperіv NBU;
• tsentralіzovanі credit, scho rozpodіlyayutsya on auktsіonnіy osnovі.

The basic Chastina mіzhbankіvskih dogovorіv Got termіnovy character, ale deyaka їh Chastina ukladaєtsya in bezstrokovіy formі. Tse peredbachaє nadannya mіzhbankіvskogo loan on mіnіmalny termіn established by the Treaty, pіslya zakіnchennya yakogo loan move from bezstrokovy, tobto Mauger Buti styagneny bank at whether yaky hour for poperednіm povіdomlennyam. For whether yakoї form contract interest rates vstanovlyuєtsya vihodyachi s rіvnya scho Sklave at the market on the day of yogo pіdpisannya.

Vazhlive Location in Jerel Credit resursіv komertsіynogo posіdayut bank loans NBU, SSMSC nadayutsya banks in order Refinancing Loans. Kreditnі resources nadayutsya, yak usually on tsіlі korotkostrokovogo kredituvannya for dotrimannya komertsіynim Bank ekonomіchnih normativіv that backup vimog.

Refinancing Loans - tse processes zdіysnennya Bank actively operatsіy (Credit vkladen) for rakhunok pozik, otrimanih in іnshih banks. Operatsії s Je mіzhbankіvskimi Refinancing Loans Credit operatsіyami scho realіzuyutsya komertsіynimi banks to mobіlіzatsії resursіv penny. Fee prodanі kreditnі resources vstanovlyuєtsya on osnovі ofіtsіynoї rate NBU s Refinancing Loans.

Іsnuє Pevnyi zalezhnіst interbank rates od rate Refinancing Loans NBU. NBU rate Je bottom mezheyu mozhlivih Oscillations mіzhbankіvskogo rate loan. Dinamіka rate Refinancing Loans pov'yazana s rіvnem іnflyatsії in kraїnі, dinamіkoyu rate grivnі vіdnosno US Dolar. In rezultatі zmіni rate Refinancing Loans zmіnyuєtsya i interbank rate zbіlshuyuchis chi zmenshuyuchis in okremі perіodi.

Pid hour analіzu stage zalezhnostі komertsіynogo bank od IBC rozrahovuyutsya vіdnosnі pokazniki - koefіtsієnti Refinancing Loans. Neobhіdno mother on uvazі scho vіdnosno Visokiy stupіn zalezhnostі komertsіynih bankіv od pozik, otrimanih in іnshih banks znizhuє їh pributkovіst, to scho deposits klієntіv deshevshe bankіvskih kreditіv

Feature vikoristannya MBC pochinaєtsya s analіzu zmіni pitomoї crowbars at IBC zagalnih zobov'yazannyah bank for Pevnyi perіod that in zagalnomu obsyazі balance. For tsogo vikoristovuyutsya takі koefіtsієnti:

• 1.Pitoma Wagga MBC od zagalnogo obsyagu zobov'yazan bank:

Optimal value koefіtsієnta tsogo Got Booty 0.25-0.40.

Danian koefіtsієnt harakterizuє stupіn mіnіmіzatsії riziku stіykostі resursnoї bazi abo її vitratnostі. Meaning koefіtsієnta 0.25 zabezpechuє mіnіmіzatsіyu vitrat. Meaning koefіtsієnta 0.40 zabezpechuє mіnіmіzatsіyu riziku stіykostі.

2. Pete heaver MBC, otrimanih in valyutі balance, tobto Jerel access in all:

Optimal value danogo koefіtsієnta Got Booty 0.2-0.35.

Dodatkovo Mauger rozrahovuvatis koefіtsієnt vіdnoshennya MBC to statutory kapіtalu.

Meaning danogo koefіtsієnta disobeys perevischuvati 6 razіv statutory kapіtal, abo 600%.

Visoka Pete Wagga MBC, otrimanih in bankіvskih resources svіdchit about those scho in bank reserves іsnuyut velikі pіdvischennya rіvnya dohіdnostі bankіvskih operatsіy. Krіm of INCREASING zalezhnіst od great mіzhbankіvskih kreditіv not Mauger Buti characterized positively oskіlki diversifіkatsіya resursіv scho zaluchayutsya, zmіtsnyuє lіkvіdnіst bank, and the loan is not mіzhbankіvsky spriyaє diversifіkatsії. Recommending rіven chastki IBC in resursnіy bazі bank - 20-25%.

Prote in Suchasnyj minds, if zaluchennya string of companies depozitіv uskladneno vnaslіdok temple tempіv zrostannya іnflyatsії, bagato bankіv vimushenі zbіlshuvati chastku tsogo mind resursіv to 40% i bіlshe.

Vikoristovuyuchi danі Table. 3.12 rozglyanemo aktivnіst Bank schodo zaluchennya mіzhbankіvskih kreditіv.

table 3.12

Analіz aktivnostі zaluchennya Bank mіzhbankіvskih kreditіv that depozitіv

W hover danih seen scho zalezhnіst bank od zovnіshnіh Jerel kredituvannya Got tendentsіyu to znizhennya. So, at the IBC chastka zagalnih zobov'yazannyah zmenshilas іz 32.6 to 31.3%. Vіdpovіdno zmenshilas i chastka IBC in valyutі Balance s 27.9 to 26.6%, 1.3% tobto. Such zalezhnіst bank od іnshih bankіv not Je criticality i vіdpovіdaє zagalnopriynyatim kriterіyam. Obsyag MBC perevazhav obsyag statutory kapіtalu (vrahovuyuchi yogo nezmіnnіst) vіdpovіdno at 3.6 i 5.4 times, scho vіdpovіdaє admissibility rozmіram.

Pіslya viznachennya Georeferencing mіzhbankіvskih kreditіv in zagalnih Jerel fіnansuvannya bankіvskoї dіyalnostі neobhіdno proanalіzuvati structure mіzhbankіvskih kreditіv i depozitіv.

table 3.13

Analіz structuring mіzhbankіvskih kreditіv that depozitіv

Yak svіdchat danі Table. 3.13, in zagalnіy strukturі mіzhbankіvskih zobov'yazan at 2001 p. naybіlshu chastku have become korotkostrokovі mіzhbankіvskі loans - 54 837 yew. UAH, scho becomes 44.6% od zagalnoї sumi mіzhbankіvskih zobov'yazan, that dovgostrokovі loans NBU pid vidіlenі tsіlovі Warming - 44,427 yew. UAH (36.2%), in scho becoming tsіlomu 80.8%. In 2002 r. tse spіvvіdnoshennya descho zmіnilosya, Hoca tendentsіya formuvannya resursіv for rakhunok dovgostrokovogo kredituvannya NBU zbereglasya - 78,205 yew. UAH, scho becoming 43.0% od zagalnoї sumi mіzhbankіvskih zobov'yazan. Korotkostrokovі mіzhbankіvskі loans in absolute rozmіrі zrosli to 67,355 yew. UAH, on abo 12,518 yew. UAH, ale їh Pete Wagga zmenshilasya to 37.0%, abo by 7.6%.

Chastka korotkostrokovih kreditіv Neznachny NBU - 0.5% yak in 2001 so i 2002 p. Role mіzhbankіvskih depozitіv Bula Neznachny ale stabіlnoyu: їh Pete Wagga in 2001 rotsі sklala 14.5% (17 735 USD yew.) I 2002 p. - 16,1% (29 300 USD yew.).

Analіz mіzhbankіvskih kreditіv peredbachaє porіvnyannya obsyagіv Passive operatsіy іz zaluchennya mіzhbankіvskih kreditіv that actively operatsіy, pov'yazanih s їh rozmіschennyam. For tsogo vikoristovuєtsya Taqiy koefіtsієnt:

Pid hour analіtichnoї іnterpretatsії tsogo koefіtsієnta neobhіdno vrahovuvati scho perevischennya obsyagu kreditіv nadanih on loans otrimanimi vvazhaєtsya Positive yavischem i roztsіnyuєtsya yak efektivnosti rozmіschennya resursіv.

Rіven nadannya that otrimannya mіzhbankіvskih kreditіv Natsіonalnim bank at a time not regulyuєtsya. Prote koefіtsієnti otrimanih that nadanih kreditіv mozhut orієntovno vikoristovuvatis banks to otsіnyuvannya rіvnya that masshtabіv mіzhbankіvskogo kredituvannya. Before them vіdnosyat:

Koefіtsієnt otrimannya MBC (KotrMBK):

de OIEC - zagalna scrip otrimanih Bank mіzhbankіvskih pozik have to chislі depozitіv;

CC - zagalna scrip zaluchenih tsentralіzovanih koshtіv;

K - kapіtal bank.

Orієntovne values ​​tsogo koefіtsієnta - 300%.

Koefіtsієnt nadannya mіzhbankіvskih pozik (Knad):

de MBKn - zagalna scrip nadanih komertsіynim Bank mіzhbankіvskih pozik;

Orієntovne values ​​tsogo koefіtsієnta - 200%.

Dwellers viznachiti obґruntovanіst zaluchennya mіzhbankіvskih kreditіv, neobhіdno zіstaviti vartіst zaluchenih koshtіv on mіzhbankіvskomu Rinku s vartіstyu rozmіschenih (nadanih) mіzhbankіvskih kreditіv. Yakscho Costa mobіlіzuyutsya for vischoyu tsіnoyu, nіzh vitrachayutsya, then TAKE zaluchennya koshtіv neefektivne. Ale Yakscho resources realіzuyutsya for vischoyu tsіnoyu that priskorenimi termіnami, the tse prinositime bank Pevnyi Prybutok.

Slіd zaznachiti scho otsіnka spіvvіdnoshennya otrimanih that nadanih mіzhbankіvskih kreditіv for obsyagami that termіnovіstyu not zovsіm korektno, oskіlki zaluchenі mіzhbankіvskі resources mozhut vikoristovuvatis for kredituvannya klієntіv, holding operatsіy s tsіnnimi Papero, Currency toscho. Jerel nadannya mіzhbankіvskih kreditіv shaping can Buti depozitnі that INSHI operatsії instead tіlki mіzhbankіvsky credit.

Table 3.14 Analіz efektivnostі zaluchennya that rozmіschennya mіzhbankіvskih kreditіv

Navedenі danі (tab. 3.14) svіdchat about those scho no OAO All zaluchenі mіzhbankіvskі loans vikoristovuyutsya for sale in viglyadі nadanih mіzhbankіvskih kreditіv. About Tse svіdchit koefіtsієnt spіvvіdnoshennya Active Passive she operatsіy s mіzhbankіvskimi loans. On 1 sіchnya 2001 p. vіn becomes 0.487 and 1 sіchnya 2002 p. - 0.373, tobto efektivnіst vikoristannya zaluchenih MBC znizilas. Kіntsevy visnovok mozhna zrobiti for nayavnostі information The vartіst zaluchenih that dohіdnіst rozmіschenih resursіv i eg їh rozmіschennya. Spіvvіdnoshennya otrimanih i nadanih mіzhbankіvskih kreditіv yak at baseline, so i in zvіtnomu perіodah perebuvalo in furrows not acceptable i perevischuvalo zagalnopriynyatih kriterіїv.

Efektivnіst zaluchennya mіzhbankіvskih kreditіv deposits i od FORMS otrimanih mіzhbankіvskih Credit resursіv, vartostі resursіv i termіnіv. Analіz vklyuchaє a takozh viznachennya vartostі okremih vidіv zaluchenih tsentralіzovanih kreditіv have to chislі s loans Refinancing Loans that lombardnі loans NBU loans, scho rozpodіlyayutsya on auktsіonnіy osnovі.

Yak zaznachalos vische, analіz mіzhbankіvskih kreditіv, peredbachaє porіvnyannya Active Passive oborotіv that. Pіslya analіzu Passive mіzhbankіvskih kreditіv rolling up analіzu Activity (nadanih) mіzhbankіvskih kreditіv.

Control Povernennya mіzhbankіvskih kreditіv zdіysnyuєtsya for Relief pokaznika scho harakterizuє chastku stitched mіzhbankіvskih kreditіv in zagalnіy їh sumі (Chprostr.MBK). In okremih vipadkah Tsey koefіtsієnt guilty include takozh i prolongovanі MBC. Yogo rozrahunok zdіysnyuєtsya of the formula:

Efektivnіst vikoristannya mіzhbankіvskih kreditіv mozhna otsіniti for koefіtsієntom dohіdnostі nadanih kreditіv (DMBK) for Pevnyi perіod hour, i rozrahovuєtsya of the formula:

Meaning danogo pokaznika neobhіdno zіstaviti s zagalnoyu dohіdnіstyu operatsіy Activity:

Tak bude zіstavlennya korektno, Yakscho scrip nadanih mіzhbankіvskih kreditіv bude less then for the bag zaluchenih mіzhbankіvskih kreditіv. Yakscho dohіdnіst mіzhbankіvskih kreditіv perevischuє zagalnu dohіdnіst Activity operatsіy bank tse vvazhaєtsya Positive yavischem.

Nayvazhlivіshoyu Problems znizhennya credit riziku on mіzhbankіvskomu Rinku Je problem Vibor nadіynogo bank partner. Sogodnі banks dosit ambiguous pіdhodyat to otsіnki credit riziku mіzhbankіvskomu on market analysis. Mozhna vidіliti kіlka mainly pіdhodіv, SSMSC vikoristovuyutsya banks pid hour otsіnyuvannya mozhlivostі rozmіschennya vіlnih penny resursіv in addition chi іnshomu bank.

So, Chastina of Ukrainian bankіv, SSMSC nalezhat s great to Look rozmіru kapіtalu, vikoristovuyut zhorstku obmezhuvalnu polіtiku schodo svoїh partnerіv. Once on mіsyats (abo chastіshe in razі neobhіdnostі) analіtiki bank conductive analіz fіnansovogo will bankіv, SSMSC Je postіynimi partners on market analysis, abo vsіh bankіv, s metoyu otsіnyuvannya yak skin okremo bank, so i'm bankіvskoї system in tsіlomu. Otsіnka fіnansovogo bank will zvoditsya to vstanovlennya Pevnyi obmezhen kredituvannya stosovno bank partner that vstanovlennya for Demba as the title of lіmіtu kredituvannya.

Lіmіtom kredituvannya nazivaєtsya zagalna koshtіv scrip, yak Mauger Bank Nadachi svoєmu partner bank loan at viglyadі baa s zabezpechennya.

We'll see that korektnіshim efektivnіshim pіdhіd Yea, if analіzuєtsya vzagalі yakomoga bіlsha Quantity bankіv. Tse daє mozhlivіst uniknuti quiet situatsіy, if required in the nespodіvano vinikaє ukladannі pevnoї kreditnoї to please h bank, yaky not Je postіynim partner. Such vipadkah from banks will often vinikati situatsії, if vіn vtrachatime Pevnyi dohіd unaslіdok nemozhlivostі ukladannya Pevnyi land. Аналіз усієї банківської системи дає більш глибоке та об'єктивне уявлення про її функціонування в цілому і дає змогу докладніше з'ясувати проблеми, які існують на сьогодні у банках, та збільшує ймовірність уникнення можливих фінансових криз на міжбанківських ринках.

Ефективність лімітування міжбанківського кредиту насамперед залежить від обраної методики аналізу фінансового стану банку-позичальника. Проблема дистанційного фінансового аналізу банків полягає в обмеженості фінансової інформації, яка обумовлена комерційною таємницею, та у відсутності єдиних підходів до методики проведення такого аналізу.

Завершальним етапом аналізу міжбанківських кредитів є обґрунтування ефективності та доцільності використання цього виду ресурсів. Для оцінювання доцільності залучення міжбанківських кредитів насамперед необхідно зіставити вартість залучених міжбанківських ресурсів і вартість коштів на поточних та інших рахунках, депозитних вкладах, коштів у розрахунках, вартість операцій з цінними паперами.

Вартість ресурсів визначається у процентах і розраховується за формулою:

Для оцінювання обґрунтованості залучення міжбанківських кредитів також важливо зіставити вартість залучених коштів на міжбанківському ринку з вартістю розміщених коштів. Якщо ці кошти банку мобілізуються за вищою ціною, ніж витрачаються, то таке залучення коштів неефективне. Але якщо ресурси реалізуються за вищою ціною і скороченими строками, то це приноситиме банку певний дохід.

Для ресурсного регулювання банки щоденно складають розрахунковий платіжний баланс, на підставі якого зіставляються подальше надходження коштів і суми належних до виконання зобов'язань. У випадку негативного сальдо платіжного балансу необхідно залучити додаткові кредитні ресурси (це може бути і міжбанківський кредит); у разі позитивного сальдо залишок може бути запропонований для реалізації на міжбанківському ринку.