home Finance Аналіз банківської діяльності - Gerasimovich А.М.

Аналіз банківської діяльності - Gerasimovich А.М.

12.3. Аналіз якості активів банку з погляду їх ліквідності

Stank lіkvіdnostі kererstіnogo bank to be located in the structure and anchor of the portfolio active. Під ліквідністю активів розуміють їх інтність швидко та without суттєвої втрати вартості perevotovyvaetsya in a penny shape.

For the steps of the activity of the bank activists, add three groups.

1. Vysokokіkvіdnі activіt іѕ takе activі, yakі perebuvayut gotіvkovіy formi can not bouti shvidko realizovany on the market. Tselotovkov koshti, road checks, banknotes, metal on rahunks in the banks of the banks, the state pennies. At міжнародній практиці to a warehouse високоліквідних activeів it is possible to include bank acceptance of promissory notes, promissory notes and certificates of the first class loans.

2. Likvidnyi activitie - so taki, yakі mozhut buti peretvorenni in penny a form in the form of a long spell of the hour (for 30 dniv). Before the payment is made, the payment of the payment to the bank by the terms of the credit in the notes of the credit, in the number of the bank account, debitortorization, the cashier's account (krim vikolkokivdnih), yaki will be wrapped in the market.

3. Nizhkolikivnya activa - tse prostrocheni, prolonged beznadіynі credit, nenadіyna debіtorska zaborgovannіst, tsіnnі pаperi, yakі not wrapped around the market, masters, bottles, sporudi ta іnshі basic funds.

Визначення ступеня ліквідності та віднесення кожноїізі акції до доввної групи дає змогу банку оцінити наявні ліквідні кошти та виявити reservation ліквідні activів. In the method of uniqueness of critical situations, the maximum possible forecasting of the trend in the banking sector is to consolidate the structure of the asset to the bank for the steps of the lihvidities.

The structure of assets to the bank (zokrema popit on credit), and takozh structured zrushennya in the resource base of the bank to be formed from the vivid of the singing chinnikiv. Vliv chinnikiv vivchayut, rozpodilivshi їх for such groups:

1. Trend - show the dovgostrokovyi mid-tempo zro-staniya creditov ta depositov, which is ekstrapolyuyetsya on Maybutne;
2. Cyclical - in the creation of the collation of activities in the territory of a single economical cycle;
3. Structurally - vyayavlyayut zagalnі tendentsії zmіni in the structures of active resources and resources based on the group of systems of banks;
4. Seasonal - viznachayut zmіni u steni kredytіv ta depositіv proyazhem pevnogo periodu (tizhnі, mіsyacі) порівняно із середньорічним;
5. Vypadkovi ta nazzvichaini, povyazhany z sabelvostjami dіyalnіі klієntіv.

Analis is conducted for the sake of statistical methods on the basis of retrospective information.

Trends suck up for viznachennya dovgostrokovoї consumer bank for littoral koshtah. Theory is motivated by trends to base on the information and analytical information for the issue of triviality (from a few dozen to a hundred rock), with a few economical tsi-kla. Певна кількість заремих економічних cyclesі та та тривалість періоду аналізу дає змогу зградити вплив друрядних факторів і виявити найзагальніші зміни в суспільстві чи на ринках, на яких банк conduct their діяльність. У країнах з нестабільною економікою incentive догогострокових трендів укланена, а іноді і втрачає сенс through marriage нехідної кількості даних числових ряів, високих темпів інфляції, зміни національної currency, valued in vlivu polichnichnyh kataklіzivіv.

Analis dinamiki display at the intercourse of a single cycle, yes, it is possible to evolve cyclical cycles. Stadіya зростання ділової активності characterize tim, scho попит на кредити, як правило, збільшується tempating tempos, ніж deposit base, that bank can vydchuti dodatkovu it is required in litkvidnih koshtah. Obviously, the same as the day of a one-hour postponed drinking on a groovy resource, that is, the sagging of the rate of encroachment. And otzhe, for pidtrymannya lіkvіdnostі bank of vimusheniye bude kozhny once zazluchati кошти під вищ a rate that on short term. Якщо в період економічного піднесення of string розміщення активів to bank Істотно перевищть rows залучення зобов'язань, the bank can declare збитків унаслідок підвищення процентного ризику. Zaluchchennya bank koshtiv on trivalvali lines (and otzhe, for the lower rate), and rozmіschennya na shorthy dies zmogu pidvishchiti pributki tu uniknuti problem z lіkvіdnistyu per period zrostania.

Predbachayuchi stadіu slidu dіlovoї proizvodnostі , banku slіd u vіdpіnіstnogo spіsіb підготуватися і заздалегідь реструктурвати balance, all the described processes are driven by the volatile. Якщо activating rozmischuvati on the prewritten lines (tse dae zmogu fіksvati vichu bet na trivalіshy perіod і отримувати вищі доходи), and the resource to get on short lines, then to the bank zrostatome on the tіi phase of the economical cycle.

Short-term method є підвищення ризику незбалансованої ліквідності. One-hour bank to the mother of the motherland, in the course of the recession of activities, will sink on credit knowingly znizhuyutsya, todi yak proponuvannya depositov zbіlshuyutsya. Viyavlennya that vrahuvannya vplyivu cyclical chinnikiv on the dynamics of loans and deposits, let the bank accurately predict it will be necessary in the local cottages at all stages of the cycle.

Shchodo of Ukraine, it is possible to hold a trendy cycle of analisys. This situation is caused by the low macroeconomic and political factors, but by the pre-emanations of the past. So, in Ukraine, there are a lot of danyas for the motivations of the numerals of the series, and they are viscous for carrying out the trend analysis (trivalov period moe bouti prinaymnі 30 rockiv).

Structural chinics vidobrazhayut zrushennya in spozhivanni, innovation process, rozvitok naukovo-tehnichnogo progress, zmіni in chiselnost naselennya ta rіvnі zainyatostі. For viyavlennya їх vplyiv structure of assets in the resource base of the banking system in the tlilom (chi group of banks) analizuetsya in dinamitsi. Viyavleni structural zrushennia pobivnyutsya z analogichnimi give a particular bank that vrahovuyutsya in the process of formulating the strategy of management of the country.

Dotsilno conduct such a pornographic analisys at the top of the groups of banks, and for giving bank systems to the company. In our region, the amount of assets is as follows: NaiBilshi (active at 1300 billion USD), Veliki (active 500 million USD), the middle (the activity is worth 200 million UAH), Mali (with assets less than 200 million UAH). In the case of groups of banks, structured cropland in the assets of chi pasivs can be redistributed. In the process analizu dotsilno porivnyuvati structure otpaznikiov okremogo bank z srednnimi znachenami analogicheskih otzaznikov in thi group of banks, before the anchor vine. Analiz give zmogu bank viznachiti svoє mісце та динаміку відносно інших банків та точніше предгнозувати майбутню / need to be in lekvidnih koshtah. Analyz of structural zrusen in assets is carried out in the main articles (Table 12.4).

Table 12.4 ANALYSIS OF DYNAMICS AND STRUCTURES OF ACTIVITIES OF UKRAINIAN BANKINS IN ROSSIZI BASIC ARTICLES,%

The loan portfolio of Ukrainian banks (Table 12.4) is the trend towards tending to zero, but the annuity, and demand in littoral kostah zrostaє. In the process of analisys of the loan portfolio, the depository basis of the dowry can be vyvlyaetsya vplyiv in vpliv on likvidnist seasonal chinnikiv. Залежно від особливостей, притаманних діяльності клієнтів bank, warehouse клієнтури bank, регіональних особливостей та специфіки ринкової ніші concrete to bank вперев сезоних чинників буде відчутним або ж ж непомітним. The method of such an analysis is z'yasuvannya zmіn ta legitsirnost 'u steni kreditіv ta depositsіv bank stretching pevnogo periodu (tizhnі, mіsyatsі) portіvanno іz sreddn'norichnimi otpaznikami.

Dodatkov's demand for loans is the same as for deposits in a well-known place to be found in the seasonal chints. Especially in the midst of the seasonal changes, the bankruptcy of the bank - sylkospodarski pidpriemstva. Such bank vidchuvaє need in litters kostah hinged vnasledok zrostannia popita on credit that znizhen znizhennya zalishkiv on rahunkah klієntіv. Vosgeni, selling the harvest, the deposit of the deposit base, but sinking on credit, navpaki, znizhuyutsya.

Vidchutny seasonal kolivannya in popiti on vysokokіkvіdnі resource іih пропонування відчувають і ті banks, які працюють з підприємствами харчової та переробної промисловості, будівельними компаніями, туристичними фірмами. Vplyvu seasonal chinnikiv on likvidnist mozhna uniknuti through galuzevu that portfolio diversifikatsiyu klієntkkoi basi. For the needs of the bank in the subordinate season of the seasonal investment, in the case of a single license of one type, the analyses of seasonal needs in private kostahs, and the need for a functional function.

Dany retrospective analizu give mozhnivist bank to finish accurately vyzachiti vplyiv seasonal chinnikiv on lіkvіdnіst. Pіd an hour of analizu proschizlyuyutsya otpazitniki, scho characterize popit on credit that stability of the resource base to the bank in the boundaries of the first hour period (yak rule, quarter). Portivnyanya otkaznikov, rozrahovanyh for giving rіznih perіodіv in the course of fate, дає змогу to bank виявити інтервали пікової consumers in ліквідних коштах та завчасно скласти plan дій щодо підтримання ліквідності.

In the process of the analysis of information, dotsilno otsіnyuvati yak structure and dynamics of activity, so і stan zovnіshnogo sredovischa: rіven rozvitku rinkіv, yakih obertayutsya tsі activa, legislative obmezhennia. For the purpose of wrapping up the bank's asset at the active, actively dinchomu rinku ta vіsutnostіno nebolicheskogo kіlkostі legislativey obmezhen lіkvіdnіst bank pіvishchuyutsya. І навпаки, активик, які не моуть бути додать швидко переперені в гроші through sales їх на ринку, шо спричинено неактивністю та вузькістю ринку (нелика кількість учасників, незначні обсыги, законодавчі обмеження тощо), не варто розглядати як ліквідні zasobi.

Especially in the form of an analitical robot і neobhіdnіst zdіysnennya monitoring (postійного стеження за станом) усіх ринків, на яких обертаються активи банку. Рівень ліквідності активів може змінюватися досить швидко, що directly involved in the dinamichnіstu fіnansovikh rinkіv, імовірністю виникнення економічної кризи як в окремій країні, and і поширенням паніки на всі світові ринки. Soak factori suttєvo vplyuyvat on lіkvіdnіst bankіvsіkih activeіі і not mozhut bouti prognorated by the bank, hoca і neznachniyu mіrou піддаються прогнозуванню. Znachennya analizu stanu fіnansovikh rinkіv zrostaє, if the bank is stuck in the strategy of primusovoi transformatsii іnivіі і planіє zadovolnіti will be required in the littoral koshty through sales activity till the term of terminів їх repayment.

On the rіvenь ліквідності to the bank впливає якість активів та рівень ризику, який пов'язується з кожним конкретним вид активів. The method of conducting an analysis is viznachennya ymovirnosti vchasnogo kostenennya koshtiv bank. The result of such an analysis is to give the right to self-assurance of the automatic re-engagement of assets in the form of payment for loans to the customers of the lines of repayment of loans to private settlers, the repayment of interest for lending loans, the deportation of the debtors, and the divorce of the loans secured by the participants in their loans.

Analis of the loan portfolio to the bank є neobhіdnym etap otsіnyvannya bankіvs'koї lіkvіdnosti, oskilki nayvivshy rizik pritamanny lending operations bank. On the demand in the local koshtov pevnoyu mіrou vplyvіє nаіnіst posіchalkіvі, аdge lіtti, yakі vosasno not poveratyutі і vimagayut re-structurіzії, погіршують ліквідну posіcіyu banku. Yaksho pitoma vag prostrocheniyah, prolonging and hopeless loans is valued, then, viznachayuchi consumer lichtivnosti, neobhіdno brother to respect not a striche line of turning kostyv, and the imiminance of such nadohodzhen.

Viznachayuchi real vartit lіkvіdnih activevіv , bank maє spirati наsya on the principle of conservatism and обережності. Especially the portfolio of private paperns. Methodology of the portfolio of financial information for the position of the illicit universe to be located in the mind of the portfolio. Цінні папери, що доть до інвестиційного портфеля банку, не є засобом підтримання ліквідності. Soi papery to buy a bank for the whole period of the day with a method otrymanya stabilnogo income at vihlada percent, pay for coupon chi dividendu. Vartist tsinnih paperyv, scho enter before the investment portfolio, to be assessed for the method of discounting of the Maybutting grosovyh streams. The money in the portfolio for sales is bought by the bank for a short term with the method of deposit of the old-time young koshtiv. Vartizh cich paperyv viznachaetsya їх streaming tsіnoju, yaka mozhe bouti yak vishchoyu z tsinu kupіvlі (bank otrimuє pributok), so і lower (the bank is known zbitkiv).

Нині в комерційних банках України to make a reservation on the implementation of the zbits in the operation with the local paperms (Decree of the NBU governed on 30 June 2000 No. 629). Groshov nadohozhennya vіd tsіnnyh papperіv mahit vrahovuvatysya not for them balosovuyu otsіnkoyu, and for zinc (for paperyv, yaki majut active zinky) for the rozraunkovoy vartіstyu (for papernіv, yakі not mayut active zinc). Kernuychis principles of conservatism, banks are guilty of zastosovuvati pesimisticheskih otsniki yak shodo sumi nadohodzhen, so i shchodo termіnіv realizatsii tsіnnih paperіv chi oderzhannya priborіv for them.